하버드대 "롱쇼트펀드 전문가 찾습니다"

(뉴욕=이심기 특파원) 미국의 하버드대학이 380억 달러에 달하는 기금을 운용할 전문가를 찾고 있다고 파이낸셜 타임스(FT)가 23일 전했다.

업계의 관심은 하버드가 롱숏(long-short) 전략에 능통한 펀드매니저를 구한다는 점. 그만큼 현재의 글로벌 금융시장이 불안정하다고 보고 공매도를 포함, 매수와 매도 전략을 순발력있게 구사할 수 있는 전문가를 찾으려는 포석이라고 한다.

최근 공개된 연례보고서에 따르면 하버드 기금의 올 상반기 수익률은 5.8%로 전년도 15.4%와 비교하면 약 3분의 1로 쪼그라들었다. 하버드대는 글로벌 금융시장에 거품이 끼여있다는 판단에 따라 현금보유 비중을 늘리고 있다. 새로운 기금운용 전문가는 시장과 자산에 맞춰 매도와 매수 전략을 적절히 구사할 수 있어야 한다는 설명이다.

하버드대 기금을 운용하는 HMC(하버드 매지니먼트 컴퍼니)의 스테판 블리스 CEO는 FT에 “포트폴리오 구성에 주의를 기울이고 있다”며 “특히 현재 평가액을 기준으로 적정 수익률을 낼 수 있는 자산을 구별해내는데 주력하고 있다”고 말했다.

FT는 블리스 CEO가 하버드 기금의 자산별 대략적인 자금배정 계획을 공개하면서 다른 대학과 기관에도 영향을 미칠 것으로 보인다고 전했다. 하버드는 자산별로 리스크와 수익을 각각 평가하는 전통적인 접근법 대신 글로벌 주식, 미 국채, 외환, 인플레이션, 고위험고수익 채권 등 5가지 요소의 향후 전망에 초점을 맞춰 기금을 운용해왔다.

향후 10년간 물가상승률보다 연간 5%포인트 높은 수익을 내겠다는 목표를 내건 블리스는 해외주식 비중은 대폭 줄이고 대신 부동산과 채권 비중을 늘리기로 했다. 보다 탄력적인 투자여건을 마련하려는 취지에 따라 현금 비중을 확대하고, 0.1%의 부진한 수익률을 내는데 그친 헤지펀드에 맡겼던 60억 달러의 기금도 회수했다.

하버드와 함께 미국 최대 연기금중 하나인 캘퍼스(CALPERS, 미국 캘리포니아주 공무원 퇴직연금)도 최근 헤지펀드에 맡겼던 투자금을 거둬들였다. HMC의 투자 포트폴리오 가운데 가장 큰 수익을 낸 분야는 부동산으로 지난해 수익률이 19.4%에 달했다. (끝) /sglee@hankyung.com